IMEGÍndice Teva Ações Mega Caps
O IMEG - Índice Teva Ações Mega Caps é um índice de fator size que seleciona apenas as maiores empresas da bolsa.
São selecionadas as maiores companhias que representam 45% do market cap da bolsa, distribuídas entre diversos setores, como Serviços, Construção Civil, Indústria, Comércio e Infraestrutura.
Investir em mega caps pode oferecer maior estabilidade, retornos mais consistentes e menor risco por se tratar de empresas de alto valor de mercado que tendem a ser mais maduras. Essas empresas apresentam maior resiliência durante crises econômicas.
Em 2023, a volatilidade anualizada do IMEG foi de 15,9%, enquanto a do Ibov foi de 17,2%, uma diferença de 1,3 p.p.
Desde o início do backtest, em junho de 2016, até o final de julho de 2024, o IMEG teve retornos de 208,9%, superando o Ibov em 71,2 p.p.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2% | -2,1% | 7,0% | 0,6% | 11,0% | ||||||||||
| Ibov. | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 12,3% | ||||||||||
| Dif. | 0,4% | 0,6% | 1,0% | -3,1% | -1,3% | ||||||||||
| 2024 | -4,0% | 1,0% | -2,4% | 0,4% | -3,4% | 1,8% | 2,8% | 7,7% | -1,7% | -2,2% | -3,1% | -3,4% | -6,9% | ||
| Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 0,8% | 0,0% | -1,7% | 2,1% | -0,4% | 0,3% | -0,2% | 1,1% | 1,3% | -0,6% | 0,0% | 0,9% | 3,4% | ||
| 2023 | 2,9% | -5,2% | -2,3% | 3,8% | 1,3% | 9,9% | 3,0% | -4,4% | 1,5% | -1,8% | 12,0% | 5,8% | 28,3% | ||
| Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
| Dif. | -0,4% | 2,3% | 0,6% | 1,3% | -2,4% | 0,9% | -0,3% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | -0,6% | 0,4% | 6,0% | ||
Top 15 Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 20,00% | |
| ITUB4 | 13,91% | |
| PETR4 | 10,70% | |
| PETR3 | 9,30% | |
| ELET3 | 6,77% | |
| BBAS3 | 6,76% | |
| WEGE3 | 5,64% | |
| BBDC4 | 5,34% | |
| ABEV3 | 5,02% | |
| ITSA4 | 4,64% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| JBSS3 | 4,03% | |
| BPAC11 | 3,69% | |
| BBDC3 | 1,38% | |
| ITUB3 | 1,03% | |
| ELET6 | 1,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 10,97% | 8,73% | 33,80% | 39,38% | 247,09% |
| Índice Sharpe | 1,45 | -0,19 | 0,27 | -0,04 | 0,27 |
| Desvio Padrão | 17,24% | 14,30% | 14,58% | 17,34% | 24,65% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 18,5% |
|---|---|
| Número de ativos | 16 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoAções
- SegmentoSize
- Início01/07/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)347,09
- Variação diária do índice (pontos)-2,18
- Variação diária do índice (%)-0,62%
- Retorno no ano (%)10,97%
- Retorno 12 meses (%)8,73%
- Máxima histórica352,36
- Mínima histórica98,68