ITBR IPCA 5 AnosÍndice Teva Tesouro IPCA 5 Anos
O ITBR IPCA 5 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 5 Anos reflete o desempenho de uma carteira composta por títulos públicos federais indexados ao IPCA (NTN-Bs), com duration constante de cinco anos nas datas de rebalanceamento.
Previsibilidade: a duration alvo de cinco anos proporciona uma exposição estável à curva de juros, sem a necessidade de gestão ativa dos prazos dos títulos.
Otimização do turnover: o prazo alvo da carteira é obtido por meio do ajuste dos pesos entre títulos de prazos mais curtos e mais longos, mantendo os ativos intermediários igualmente ponderados. Essa metodologia reduz o turnover da carteira e aumenta a eficiência na replicação do índice.
Liquidez e rebalanceamento: são elegíveis ao índice apenas NTN-Bs com volume médio mensal de negociação igual ou superior a R$ 300 milhões no mercado secundário. O índice é rebalanceado trimestralmente, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | -0,1% | 0,8% | ||||||||||||
| DI | 1,2% | 0,1% | 1,3% | ||||||||||||
| % DI | 73,7% | 65,9% | |||||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 2,3% | 1,8% | 0,1% | 0,0% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 2,1% | 0,3% | 12,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 83,6% | 85,9% | 127,1% | 215,0% | 159,4% | 8,7% | 71,7% | 35,8% | 60,7% | 203,9% | 24,3% | 85,1% | |||
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,3% | -0,9% | 0,7% | -0,1% | 1,1% | 1,0% | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -1,3% | 0,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,2% | 33,5% | 88,9% | 126,7% | 117,6% | 5,6% | |||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2040 | 17,68% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 11,11% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 11,11% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 11,11% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 11,11% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 11,11% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 11,11% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,11% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 4,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 0,84% | 12,13% | 13,72% | 29,88% | 147,09% |
| Índice Sharpe | -1,73 | -0,73 | -1,75 | -1,10 | 0,13 |
| Desvio Padrão | 2,79% | 3,20% | 3,43% | 3,26% | 4,49% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 50,3% |
|---|---|
| Número de ativos | 9 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 1,33% |
|---|---|
| IPCA | 98,67% |
Documentos
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Info
- TickerWEJR11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRWEJRCTF009
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)247,09
- Variação diária do índice (pontos)-0,14
- Variação diária do índice (%)-0,06%
- Retorno no ano (%)0,84%
- Retorno 12 meses (%)12,13%
- Yield (%)7,72%
- Duration (anos)4,76
- Máxima histórica247,23
- Mínima histórica100,00
- TickerWEJR11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 104,38
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,00
- Variação diária de preço (%)0,00%
- Prêmio / Desconto (%)0,09%
- Patrimônio LíquidoR$ 238.586.409,21
- Negociação diária media (30d)R$ 108,26
- CNPJ do fundo62.999.367/0001-18
- Site do fundo
- Número de cotistas40
- Taxa de administração0,07%