ITBR IPCA RendimentoÍndice Teva Tesouro IPCA Rendimento
O ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento foi desenvolvido com foco em dois objetivos centrais: otimizar a geração de rendimentos e buscar a regularidade no fluxo de distribuições em uma carteira composta exclusivamente por NTN-Bs.
Maximização de rendimento: a metodologia do índice prioriza a seleção de NTN-Bs negociadas com maior desconto em relação ao Valor Nominal Atualizado (VNA), elevando o payout da carteira por meio de alocação eficiente em títulos com melhor relação entre preço e cupons de juros.
Regularidade no fluxo de proventos: a composição da carteira busca distribuir de forma mais uniforme os pagamentos ao alternar títulos pares e ímpares, cujos cupons são pagos em meses distintos, promovendo maior previsibilidade no fluxo de caixa.
Alta liquidez: São elegíveis NTN-Bs com volume mensal de negociação no mercado secundário igual ou superior a R$ 300 milhões no mês anterior ao rebalanceamento.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 2,1% | -0,5% | 2,1% | 0,0% | -1,7% | 0,9% | 0,4% | 4,4% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 8,3% | ||||||
| % DI | 94,9% | 206,5% | 191,9% | 0,7% | 75,6% | 733,4% | 53,6% | ||||||||
| 2025 | 0,0% | 0,8% | 1,8% | 2,3% | 3,4% | 0,5% | -0,5% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 3,0% | -0,5% | 13,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 82,9% | 183,8% | 215,5% | 296,5% | 41,4% | 71,7% | 36,2% | 43,3% | 289,3% | 92,4% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,3% | -0,8% | 0,5% | -0,8% | 2,0% | 1,2% | -1,0% | -1,8% | -0,3% | -3,1% | -3,2% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,7% | 36,5% | 59,1% | 216,6% | 138,2% | ||||||||||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2050 | 12,10% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 12,10% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 10,53% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 10,53% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 9,91% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 7,67% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 6,76% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,67% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,23% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 4,24% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2031 | 3,75% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 3,21% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 3,02% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 2,64% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 2,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 4,43% | 9,14% | 11,85% | 18,16% | 169,53% |
| Índice Sharpe | -0,94 | -0,88 | -1,29 | -1,33 | 0,14 |
| Desvio Padrão | 7,26% | 6,35% | 6,16% | 5,42% | 5,07% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 33,1% |
|---|---|
| Número de ativos | 15 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
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Info
- TickerAREA11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRAREACTF004
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)269,53
- Variação diária do índice (pontos)1,03
- Variação diária do índice (%)+0,39%
- Retorno no ano (%)4,43%
- Retorno 12 meses (%)9,14%
- Yield (%)13,04%
- Duration (anos)8,37
- Máxima histórica273,10
- Mínima histórica100,00
- TickerAREA11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 103,32
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,44
- Variação diária de preço (%)0,43%
- Prêmio / Desconto (%)0,06%
- Patrimônio LíquidoR$ 64.259.596,76
- Negociação diária media (30d)R$ 414.323,11
- CNPJ do fundo62.579.973/0001-84
- Site do fundo
- Número de cotistas6.647
- Taxa de administração0,30%