ITDB DIÍndice Teva Debêntures DI
Um índice criterioso, cuidadosamente desenhado para o mercado local que busca retornos acima do DI.
A Teva Indices, através do ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI, traz à bolsa o primeiro ETF de crédito do Brasil.
Um fundo de crédito privado, sem come-cotas e taxa sobre performance, diversificado com títulos de qualidade, quase inteiramente alocado e com liquidez de bolsa.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,2% | 14,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 13,4% | ||
| % DI | 148,2% | 140,2% | 129,2% | 98,7% | 110,2% | 84,3% | 120,7% | 83,8% | 97,9% | 74,2% | 98,0% | 73,4% | 106,1% | ||
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | -0,1% | 12,2% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 142,2% | 133,6% | 158,1% | 108,1% | 108,8% | 122,1% | 127,8% | 145,3% | 115,4% | 102,5% | 88,9% | 112,5% | |||
| 2023 | 1,0% | -1,1% | 0,6% | 0,6% | 1,6% | 1,4% | 1,4% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 12,4% | ||
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
| % DI | 86,0% | 53,9% | 67,5% | 143,2% | 129,0% | 130,6% | 153,6% | 118,0% | 113,9% | 144,7% | 91,7% | 94,6% | |||
Spread de carrego
Duration média histórica da carteira do índice (anos)
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| CIEL17 | 1,44% | |
| BSA318 | 1,35% | |
| SUZBB1 | 1,22% | |
| ENGIC4 | 1,12% | |
| LFT 01/06/2031 | 1,00% | |
| LFT 01/03/2030 | 1,00% | |
| LFT 01/09/2029 | 1,00% | |
| LFT 01/12/2031 | 1,00% | |
| LFT 01/09/2031 | 1,00% | |
| LFT 01/09/2030 | 1,00% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/06/2030 | 1,00% | |
| LFT 01/03/2031 | 1,00% | |
| LFT 01/12/2030 | 1,00% | |
| LFT 01/03/2029 | 1,00% | |
| TSSG13 | 0,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 14,18% | 13,91% | 28,96% | 45,10% | 162,04% |
| Índice Sharpe | 1,14 | -0,14 | 1,57 | 0,58 | 1,00 |
| Desvio Padrão | 0,80% | 0,88% | 0,77% | 0,99% | 1,51% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 77,4% |
|---|---|
| Número de ativos | 320 |
| Número de emissores | 148 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,52% |
|---|---|
| DI+ | 89,47% |
| Selic | 10,01% |
Documentos
* De acordo com a Instrução normativa RFB N°1585, de 31 de agosto de 2015, ETFs de renda fixa são tributados de acordo com o prazo médio de repactuação da carteira. Para consulta do tratamento tributário de qualquer ETF é importante consultar os documentos disponíveis na página do fundo.
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Info
- TickerDEBB11
- Classe de ativoCrédito Privado
- SegmentoIndexador
- Início02/05/2016
- Ticker BloombergTEVADEBB Index
- IsinBRDEBBCTF000
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)262,04
- Variação diária do índice (pontos)0,09
- Variação diária do índice (%)+0,04%
- Retorno no ano (%)14,18%
- Retorno 12 meses (%)13,91%
- Yield (%)1,78%
- Duration (anos)2,71
- Máxima histórica262,04
- Mínima histórica100,00
- TickerDEBB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 15,40
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,01
- Variação diária de preço (%)0,06%
- Prêmio / Desconto (%)0,06%
- Patrimônio LíquidoR$ 413.268.862,93
- Negociação diária media (30d)R$ 2.518.604,81
- CNPJ do fundo45.064.129/0001-00
- Site do fundo
- Número de cotistas12.609
- Taxa de administração0,60%