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Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage
O Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage faz alocação dinâmica entre Bitcoin e renda fixa conforme o medo e a ganância do mercado.
1
CONTRARIAN
Aumenta exposição ao Bitcoin em momentos de medo para capturar recuperação futura.
2
PROTEÇÃO
Reduz Bitcoin em períodos de euforia para mitigar risco de reversão dos ciclos.
3
OBJETIVO
Usa sinais de tendência, volatilidade e dominância para rebalancear a carteira.
TOP 5 ATIVOS(4)
Performance do Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage(3)
Retorno
| Índice | Bitcoin | |
|---|---|---|
| Retorno YTD(5) | (27,4%) | (32,1%) |
| Retorno 12m | (43,9%) | (51,1%) |
| Retorno 24m | 6,8% | 3,2% |
| Retorno 36m | 105,7% | 118,9% |
| Desde o início(6) | 677,7% | 544,5% |
Risco
| Índice | Bitcoin | |
|---|---|---|
| Volatilidade YTD(5) | 40,21% | 46,30% |
| Volatilidade 12m | 35,84% | 42,06% |
| Volatilidade 24m | 37,29% | 45,25% |
| Volatilidade 36m | 37,32% | 45,79% |
| Desde o início(6) | 52,34% | 63,80% |
Carteira(2)
| Sharpe 12m | (1,61) |
| Número de ativos | 21 |
| Gestor | BTG Pactual |
| Administrador | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Dados do Fundo(2)
| Patrimônio Líq. (R$ MM) | - |
| ADTV (R$ MM) | - |
| Taxa de adm. (a.a) | 0,39% |
| Tracking error | - |
| Prazo de liquidação | D+1 |
| Lançamento | 14/07/2026 |
Retorno Mensal Histórico
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | (7,50) | (20,98) | 3,55 | 7,23 | (1,41) | (14,68) | 6,36 | (27,38) | |||||||
| Bitcoin | (8,56) | (23,57) | 4,31 | 7,76 | (2,22) | (18,04) | 7,91 | (32,07) | |||||||
| Dif. | 1,05 | 2,60 | (0,76) | (0,53) | 0,81 | 3,37 | (1,55) | 4,69 | |||||||
| 2025 | 5,53 | (14,51) | (2,24) | 10,01 | 10,92 | (1,68) | 9,04 | (7,47) | 2,94 | (2,22) | (15,01) | (0,56) | (9,20) | ||
| Bitcoin | 6,92 | (19,42) | (3,25) | 11,69 | 12,00 | (2,30) | 11,96 | (10,13) | 3,67 | (2,92) | (17,81) | (0,81) | (15,89) | ||
| Dif. | (1,40) | 4,91 | 1,01 | (1,68) | (1,08) | 0,62 | (2,92) | 2,66 | (0,74) | 0,70 | 2,80 | 0,25 | 6,69 | ||
| 2024 | 3,53 | 34,46 | 11,36 | (9,82) | 10,55 | (2,78) | 8,77 | (9,91) | 4,16 | 14,88 | 34,13 | (1,72) | 132,21 | ||
| Bitcoin | 4,44 | 43,88 | 14,25 | (11,67) | 12,88 | (4,04) | 11,14 | (12,40) | 5,09 | 18,04 | 42,58 | (1,60) | 178,36 | ||
| Dif. | (0,92) | (9,42) | (2,89) | 1,84 | (2,34) | 1,26 | (2,37) | 2,49 | (0,94) | (3,16) | (8,45) | (0,12) | (46,15) | ||
(1) ABTC11 replica o Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage. Bitcoin, LFTs e NTN-Bs são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do ABTC11. (3) Histórico do Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage com backtest desde o dia 02/01/2018 até o dia 14/07/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em . (5) Até o dia 14/07/2026. (6) Desde o dia 02/01/2018.