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ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800
Carteira composta majoritariamente por LFTs longas e por uma parcela reduzida de NTN-Bs, buscando manter prazo médio de 800 dias nas datas de rebalanceamento.
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ADERENTE AO DI
Carteira composta majoritariamente por LFTs longas, com baixa volatilidade e histórico de otimização do índice de Sharpe.
2
BUSCA POR EFICIÊNCIA
Alocação em NTN-Bs busca manter o prazo médio em 800 dias nos rebalanceamentos, com rebalanceamentos extraordinários quando o prazo fica abaixo de 720 dias, visando preservar o melhor enquadramento da estratégia.
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ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA
Rolagem automática dos ativos, liquidez em D+1 e sem incidência de IOF ou come-cotas.
TOP 5 ATIVOS(4)
Performance do ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800(3)
Retorno
| Índice | DI | |
|---|---|---|
| Retorno YTD(5) | 6,3% | 6,3% |
| Retorno 12m | 14,6% | 14,7% |
| Retorno 24m | 27,6% | 28,5% |
| Retorno 36m | 41,7% | 43,7% |
| Desde o início(6) | 150,4% | 145,7% |
Risco
| Índice | DI | |
|---|---|---|
| Volatilidade YTD(5) | 1,06% | 0,08% |
| Volatilidade 12m | 0,90% | 0,08% |
| Volatilidade 24m | 0,98% | 0,12% |
| Volatilidade 36m | 1,04% | 0,12% |
| Desde o início(6) | 1,77% | 0,25% |
Carteira(2)
| Yield (%) | 14,30% |
| Duration (em anos) | 1,3 |
| PMR | 797,01 |
| Gestor | Itaú |
| Administrador | Itaú |
| Mkt Maker | Santander |
Dados do Fundo(2)
| Patrimônio Líq. (R$ MM) | 55,2 |
| ADTV (R$ MM) | 3,38 |
| Taxa de adm. (a.a) | 0,15% |
| Tracking error | 0,01% |
| Prazo de liquidação | D+1 |
| Lançamento | 05/06/2026 |
Retorno Mensal Histórico
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,29 | 1,12 | 0,98 | 1,25 | 0,99 | 0,47 | 6,26 | ||||||||
| DI | 1,22 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 0,54 | 6,29 | ||||||||
| % DI | 105,8% | 112,1% | 80,7% | 114,9% | 92,5% | 86,9% | 99,5% | ||||||||
| 2025 | 1,10 | 0,98 | 1,18 | 1,14 | 1,39 | 1,27 | 1,01 | 1,08 | 1,18 | 1,30 | 1,27 | 0,96 | 14,77 | ||
| DI | 1,06 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,16 | 14,30 | ||
| % DI | 104,4% | 99,3% | 123,2% | 107,5% | 122,0% | 115,9% | 78,8% | 92,5% | 96,8% | 102,2% | 120,2% | 82,8% | 103,3% | ||
| 2024 | 0,72 | 0,84 | 0,76 | 0,51 | 0,77 | 0,55 | 1,28 | 0,80 | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 0,14 | 8,73 | ||
| DI | 1,01 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,88 | 10,87 | ||
| % DI | 71,5% | 104,8% | 91,7% | 58,0% | 92,3% | 69,7% | 140,8% | 92,0% | 82,0% | 70,0% | 87,7% | 15,5% | 80,3% | ||
(1) CDIB11 replica o índice ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800. LFTs e NTN-Bs são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do CDIB11, referentes ao dia 11/06/2026. (3) Histórico do ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 com backtest desde o dia 01/06/2016 até o dia 15/06/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/06/2026. (5) Até o dia 15/06/2026. (6) Desde o dia 01/06/2016.