Página do índiceSFIX11
Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Exposição balanceada em NTN-Bs de curto e longo prazo, com uma composição fixa de 95,46% em títulos com prazo até o vencimento de até 5 anos e 4,54% em títulos com vencimento superior a 5 anos⁽¹⁾.
1
REDUÇÃO DA VOLATILIDADE
95,46% da carteira em NTN-Bs curtas reduz a sensibilidade às oscilações da taxa de juros.
2
CAPTURA DE PRÊMIO DE RISCO
4,54% da carteira em BTB-Bs longas adiciona duration ao portfólio e potencial de valorização em cenários de queda nos juros reais.
3
ALOCAÇÃO EFICIENTE
Estrutura isenta de IOF, sem taxa de performance e sem come-cotas.
TOP 5 ATIVOS(4)
Performance do Índice Teva ITBR IPCA 95/5(3)
Retorno
| Índice | IMAB 5 P2 | |
|---|---|---|
| Retorno YTD(5) | 5,4% | 5,3% |
| Retorno 12m | 12,3% | 12,3% |
| Retorno 24m | 22,6% | 22,2% |
| Retorno 36m | 32,8% | 32,3% |
| Desde o início(6) | 159,7% | 162,2% |
Risco
| Índice | IMAB 5 P2 | |
|---|---|---|
| Volatilidade YTD(5) | 2,13% | 1,99% |
| Volatilidade 12m | 1,76% | 1,79% |
| Volatilidade 24m | 1,97% | 2,15% |
| Volatilidade 36m | 1,86% | 2,03% |
| Desde o início(6) | 2,39% | 2,88% |
Carteira(2)
| Yield (%) | IPCA + 8,20% |
| Duration (em anos) | 2,4 |
| Número de ativos | 15 |
| Gestor | BTG Pactual |
| Administrador | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Dados do Fundo(2)
| Patrimônio Líq. (R$ MM) | 25,0 |
| ADTV (R$ MM) | 0,22 |
| Taxa de adm. (a.a) | 0,23% |
| Tracking error | 0,03% |
| Prazo de liquidação | D+1 |
| Lançamento | 04/09/2025 |
Retorno Mensal Histórico
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,25 | 1,26 | 1,28 | 1,37 | 0,14 | 5,40 | |||||||||
| IMAB 5 P2 | 1,25 | 1,22 | 1,40 | 1,29 | 0,13 | 5,35 | |||||||||
| Dif. | (0,01) | 0,04 | (0,12) | 0,08 | 0,01 | 0,05 | |||||||||
| 2025 | 1,48 | 1,08 | 0,30 | 1,98 | 0,85 | 0,17 | 0,68 | 1,04 | 0,84 | 0,79 | 1,30 | 0,78 | 11,87 | ||
| IMAB 5 P2 | 1,99 | 0,62 | 0,50 | 1,91 | 0,59 | 0,45 | 0,29 | 1,18 | 0,66 | 1,03 | 1,08 | 0,90 | 11,77 | ||
| Dif. | (0,51) | 0,46 | (0,20) | 0,06 | 0,26 | (0,28) | 0,39 | (0,15) | 0,18 | (0,24) | 0,22 | (0,12) | 0,11 | ||
| 2024 | 0,70 | 0,61 | 0,69 | (0,07) | 0,76 | 0,52 | 0,72 | 0,72 | 0,59 | 0,55 | 0,35 | (0,35) | 5,93 | ||
| IMAB 5 P2 | 0,78 | 0,59 | 0,77 | (0,27) | 1,06 | 0,28 | 0,88 | 0,66 | 0,40 | 0,74 | 0,35 | (0,35) | 6,03 | ||
| Dif. | (0,08) | 0,01 | (0,08) | 0,20 | (0,29) | 0,24 | (0,17) | 0,07 | 0,18 | (0,19) | (0,00) | 0,00 | (0,09) | ||
(1) SFIX11 replica o ÍNDICE TEVA ITBR IPCA 95/5. Títulos de NTN-B são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do SFIX11, referentes ao dia 04/05/2026. (3) Histórico do Índice Teva ITBR IPCA 95/5 com backtest desde o dia 02/05/2016 até o dia 05/05/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 04/05/2026. (5) Até o dia 05/05/2026. (6) Desde o dia 02/05/2016.