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ITBR IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
O fundo das NTN-Bs mais longas do mercado, com mais de 12,5 anos de duration e uma carteira única que busca convexidade⁽¹⁾.
1
DURATION MAIS LONGA DO MERCADO
Com duration mínima de 12,5 anos, sua carteira é composta pelas três NTN-Bs de vencimento mais longo disponíveis no mercado.
2
CONVEXIDADE
Histórico de convexidade no backtest: maior sensibilidade para ganhos e menor sensibilidade para perdas.
3
VANTAGENS TRIBUTÁRIAS
Isento de IOF e come-cotas, acesso à alíquota de longo prazo de 15% no Imposto de Renda independentemente do tempo de permanência no fundo.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA(4)
Performance do ITBR IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced(3)
Retorno
| Índice | |
|---|---|
| Retorno YTD(5) | 3,2% |
| Retorno 12m | 7,9% |
| Retorno 24m | 10,5% |
| Retorno 36m | 10,1% |
| Desde o início(6) | 142,1% |
Risco
| Índice | |
|---|---|
| Volatilidade YTD(5) | 10,89% |
| Volatilidade 12m | 8,72% |
| Volatilidade 24m | 8,84% |
| Volatilidade 36m | 8,71% |
| Desde o início(6) | 11,69% |
Carteira(2)
| Yield (%) | IPCA + 7,44% |
| Duration (em anos) | 12,6 |
| Número de ativos | 3 |
| Gestor | BTG Pactual |
| Administrador | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Dados do Fundo(2)
| Patrimônio Líq. (R$ MM) | 1.497,2 |
| ADTV (R$ MM) | 0,50 |
| Taxa de adm. (a.a) | 0,19% |
| Tracking error | 0,21% |
| Prazo de liquidação | D+1 |
| Lançamento | 12/07/2024 |
Retorno Mensal Histórico
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,76 | 2,25 | (1,71) | 2,62 | (0,28) | (1,39) | 3,20 | ||||||||
| 2025 | (0,37) | 1,46 | 1,92 | 2,40 | 4,17 | 0,92 | (0,55) | 0,66 | 0,17 | 0,66 | 3,60 | (1,20) | 14,61 | ||
| 2024 | (2,02) | 0,93 | (0,85) | (2,73) | (0,15) | (1,63) | 2,65 | 1,24 | (1,66) | (3,00) | (0,65) | (5,15) | (12,49) | ||
(1) PACB11 replica o Índice ITBR IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced. Debêntures são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do PACB11, referentes ao dia 18/06/2026. (3) Histórico do Índice ITBR IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced com backtest desde o dia 02/05/2016 até o dia 18/06/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/06/2026. (5) Até o dia 18/06/2026. (6) Desde o dia 02/05/2016.